Qué Mide el ATR
El ATR (Average True Range — Rango Verdadero Promedio) mide la volatilidad promedio de un activo sobre N períodos. Específicamente, calcula el promedio del "rango verdadero" de cada vela — que es el mayor de: (a) máximo actual menos mínimo actual, (b) máximo actual menos cierre anterior, o (c) cierre anterior menos mínimo actual. Al incorporar gaps de precio entre velas, el ATR captura volatilidad más completamente que el simple rango alto-bajo.
Por Qué el ATR Importa en Señales
Un stop-loss de $500 tiene significados completamente diferentes para BTC en un entorno de ATR de $800 vs un ATR de $3,000. En el primer caso, $500 es el 62.5% del rango diario promedio — probablemente demasiado ajustado. En el segundo caso, es el 16.7% del rango promedio — mucho más razonable para dar espacio a la posición. Dimensionar el stop en términos de ATR (ej. 1.5× ATR) produce stops consistentes con la volatilidad actual del mercado.
ATR en el Régimen de Mercado
El ATR también es un indicador de régimen: cuando el ATR contrae (períodos de baja volatilidad), el mercado está en compresión — potencialmente preparándose para un movimiento significativo en cualquier dirección. El motor ZHC monitorea la contracción del ATR como uno de los inputs para el régimen VOL_COMPRESSION — una condición donde se reducen las señales de baja temporalidad porque los breakouts de compresión son impredecibles en dirección.
Este artículo es solo para fines educativos e informativos. Nada aquí es asesoramiento financiero ni una recomendación para comprar o vender ningún activo. El trading de futuros de criptomonedas implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Consulte a un profesional financiero autorizado antes de tomar decisiones de trading.